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Margen-Risiko Optimierungs-Modell mit Hilfe von dynamischem, täglichem Hedging mit Derivaten Margen-Risiko Optimierungs-Modell mit Hilfe von dynamischem, täglichem Hedging mit Derivaten

Margen-Risiko Optimierungs-Modell mit Hilfe von dynamischem, täglichem Hedging mit Derivaten

Neues Margen "Upside" in einem kompetitiven Umfeld mit Hilfe von "Managed Futures" Strategien, kombiniert mit dem Einkauf von Kommoditäten

Overview

Erhöhung der Margen durch Preisdifferenzen von "Futures Produkten" und Spot Preisen

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Facts

Type of project

Forschung

Internal organisations involved

Institute of Financial Services Zug (IFZ)

Funding

Forschungsfinanzierung strategisch

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Persons involved: internal

Project manager

Adrian Ettlin

Member of project team

Thomas Krabichler